【Deribit期權市場播報】0302—超短期調整

【每日簡評】

超短期期權波動性很大，伴隨著各項數據也會有比較大的波動。隨著昨日的反彈，一周的下跌趨勢中止，期權數據變化不大，隻有超短期期權的數據出現瞭很大的調整。

播報數據由Greeks.live和Skew.com提供。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d111%

30d103%

90d 94%

1Y88%

【期權成交量】

期權成交量9.88億美元，目前持倉量為92億美元，昨日價格反彈，持倉量和交易量都有回升，但觀望情緒仍相對濃厚。

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 96%, 3m 98%, 6m 94%

3/1：1m 105%, 3m 98%, 6m 93%

比特幣反彈趨勢減弱，各期限IV小幅下降，超短期IV下降明顯。超短期Skew回調至零附近，短期看跌力量減弱。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，各方力量比較均衡。大宗報價非常多，以短期平值為主，目前的情況看，超短期IV下降就是因為這些大宗訂單的成交IV較低。

【期權持倉分佈】

目前3月期限約為9.19萬幣，6月期限約為3.12萬幣，當周2.23萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d125%

30d104%

90d121%

1Y114%

以太坊今日期權成交量1.47億美元，持倉量22億美元。

【IV】

各標準化期限IV：

今日：1m 118%，3m 125%，6m 121%

3/1：1m 130%，3m 128%，6m 121%

以太坊同樣在反彈，超短期IV明顯下降，中長期IV維持不變。Skew尚未出現明顯調整，以太坊短期看跌力量明顯強於長期看跌力量。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，今天以太坊繼續以看跌期權成交占據瞭絕對多數，占比超80%，但是賣出看跌略強於買入看跌，其成交IV也不高。

大宗交易較少，主要是中短期平值期權，今天的成交結構和比特幣完全不同。

【期權持倉分佈】

以太坊目前3月期限大約是5.76萬ETH，6月期限大約是31萬ETH。