【Deribit期權市場播報】0306—市場聯動

播報數據由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

金融市場是具有明顯的聯動性的，但是其中的相關性卻很難琢磨。今天的美股走出V型反轉，明星股特斯拉也成為全球投資者的關註焦點，多空博弈激烈。數字貨幣也出現聯動，比特幣反彈至48500附近，以太坊反彈至1550附近。近期數字貨幣和美股的相關性很大，說明市場不夠強勢。

【BTC期權】

BTC歷史波動率

10d98%

30d102%

90d 94%

1Y87%

【期權成交量】

期權成交量7.29億美元，期權持倉量為96億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 99%, 3m 102%, 6m 98%

3/5：1m 96%, 3m 99%, 6m 96%

比特幣價格反彈突破48500美元，各期限IV小幅反彈。隨著美股的V型反轉，短期多方進場抄底，多方主力尚未進場。空軍現在機會尚存，現在需要關註美股走勢。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，賣出看跌期權成交量占比接近45%，skew已經整體偏移至零附近，看跌期權越來越貴。

大宗報價恢復活躍，尤其是美股交易時間段。價格集中在當月虛值20%左右的期權，看漲看跌都有，市場開始期待大波動。

【期權持倉分佈】

目前3月期限約為96.9萬幣，6月期限約為3.29萬幣，本周到期2.6萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d122%

30d99%

90d120%

1Y112%

以太坊今日期權成交量1.61億美元，持倉量21億美元。

【IV】

各標準化期限IV：

今日：1m 112%，3m 121%，6m 118%

3/5：1m 119%，3m 123%，6m 118%

以太坊小幅反彈，但各期限IV反而有所下跌。市場對於以太坊的信心持續不足，短期put明顯偏貴於call，中長期skew也在向零偏移。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，賣出期權成交占據瞭絕對多數，接近80%占比，看漲看跌各占一半。

大宗交易爆發，大量中遠期的深度虛值成交，最大的一單是3000張年底的25000Call，夢回2020年底的比特幣市場。

【期權持倉分佈】

以太坊目前3月期限大約是6.08萬ETH，6月期限大約是31.3萬ETH。

作者：，來源：Deribit德瑞的交易課