【Deribit期權市場播報】0410—— 穩態
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播報數據由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
比特幣和以太坊昨日波動不超過2%,市場處於穩態,已經很久沒有這麼平靜的交割日瞭。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 44%
30d 60%
90d 88%
1Y 68%
DVol 77.5%
【期權成交量】
期權成交量7.9億美元,期權持倉量為110億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 68%, 3m 77%, 6m 78%
4 / 9:1m 64%, 3m 76%, 6m 78%
比特幣日內波動2%,Dvol一度下跌至72%,本周交割的量不大。目前超短期已經下降至50%附近,各期限全面跌破80%。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows數據看,四種力量十分接近。大宗交易強勁,昨天成交瞭450張當月100000美元看漲期權,其他成交的看漲期權主要以平值和淺虛值為主,看跌期權以虛20%為主。
【期權持倉分佈】
目前4月期限約為5.6萬幣,6月期限約為4.68萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 91%
30d81%
90d111%
1Y91%
以太坊今日期權成交量1.97億美元,持倉量31億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 74%,3m 88%,6m 92%
4 / 9:1m 76%,3m 91%,6m 94%
以太坊波動甚至比BTC更弱,市場給出的反應是IV繼續下降。當周IV從上月初的150%下降到現在的60%,其他期限IV差不多從130%下降到現在的90%。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows數據看,四種力量較為均衡,大宗交易回暖,成交量較大的有一筆6400張明年3月到期的4000Call,年底到期3800張1600Call,當月3000張2000Put,其他成交多以淺虛值為主。
【期權持倉分佈】
以太坊目前4月期限大約是28.5萬ETH,6月期限大約是39.4萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課