【Deribit期權市場播報】0419—— 下影線

【每日簡評】

昨天上午的暴跌造成瞭史上最大的單日爆倉，據消息稱總爆倉量超過80億美元，下午主流幣強勢反彈，在日K線上留下瞭非常長的一個下影線，IV有所上升但整體結構沒有根本性變化。

【BTC期權】

期權成交量21億美元，期權持倉量為110億美元。

【歷史波動率】

10d 65%

30d 57%

90d 84%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 78%, 3m 80%, 6m 77%，DVol 88%

4/18：1m 72%, 3m 73%, 6m 72%，DVol 85%

昨天上午的暴跌造成瞭連鎖清算，導致BTC一度跌至51500美元，但很快市場修正瞭價格，在日K線上留下瞭非常長的一個下影線。整體IV回到瞭本月上旬水平，Skew仍然維持10%水平。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，各方力量進入平衡階段，看跌期權沒有繼續主導市場。

大宗交易明顯增加，昨天提到往往大行情有所緩解才會有大規模的大宗交易，比如昨天下午和今天。以64000美元附近的Call Blocks為主，以及少量的平值Put Blocks。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為6.9萬幣，6月期限約為5.2萬幣。

【ETH期權】

以太坊今日期權成交量3億美元，持倉量31億美元。

【歷史波動率】

10d 83%

30d 82%

90d105%

1Y90%

【IV】

各標準化期限IV：

今日：1m 88%，3m 91%，6m 93%

4/18：1m 83%，3m 88%，6m 91%

以太坊的下影線更長，波動更大，但IV幾乎沒出現明顯的上升，中遠期隻上升瞭3%。Skew變化劇烈，很大程度上是因為盤口成交劇烈短時間抽空瞭流動性。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，看漲期權占到瞭接近三分之二。經常看播報的讀者可能會發現，以太坊現在的成交很有規律：漲的時候看跌成交大，跌的時候看漲成交大，而且主要是盤口吃單，說明大傢對以太坊的震蕩抱有期待。大宗交易較少，隻有幾張深度虛值看漲期權。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為3.2萬幣，6月期限約為4.15萬幣。